老師您好，請問根據講義上的這個公式是否可以？謝謝??
A不對，是因為公式應該是k（K-1）/2嗎？另外B為什么錯呢，B里這兩個模型有什么區(qū)別呀
老師，這個題兩個資產不相關，為什么不能用 | w1西格瑪1+w2西格瑪2 | =0，就是資產1和資產2的比率=資產2的標準差和資產1的標準差比率來做呢
老師，either or是“要么 要么”吧？二選一的，老師講的是都面臨
不理解為何利率風險是較低。 短借長貸的話，負債端是短期利率，資產端是長期利率，都會受到利率變動影響，變動即風險？
多因素模型計算次數(shù)的式子沒看明白。 是用多因素還是apt?還是都可以？ 為何是50*3？是50個資產，所以算50次，每次都是那三個因素嗎？ C
出售assets來融資，為什么不是market risk。既然需要maintaining a constant leverage ratio，為什么不是margin loss
出售assets來融資，為什么不是market risk
老師，什么叫national limit 與衍生品的風險大小沒有關系，這兩個之間有聯(lián)系嗎？為什么會突然有這么句話？
35題我計算的標準差是5.04%，半標準差怎么計算的 那個E（R平方）- （ER）平方怎么用
老師，這里為什么可以直接用 tracking error的值?。?
老師，這個為什么要*12呀？
unertake 也是承擔風險， assume也是承擔風險，這兩者有什么不一樣？
第61題 β為什么就等于0.4396了 直接就抄過去了也沒有說明白為什么 沒聽懂哇
老師，本課中有兩個例題1，兩個例題的jeson alpha都是小于0，但第一個例題顯示overvalued ，而第二個例題顯示undervalued，這是為什么？
程寶問答
金程問答
