atm的時候，為什么delta不是等于0.5？
Var次可加性兩個情況能不能具體推導(dǎo)一下
隱含波動率是什么沒講啊
老師可以舉個具體的例子，關(guān)于美式期權(quán)，二叉樹方法，提前行權(quán)和不提前行權(quán)的價值，講解一下么？
久期正負，代表的是什么意思呢？
復(fù)習(xí)的時候，老師都沒有講用于年金和普通年金，這個還考么？
這個p是怎么推導(dǎo)出來的？
這道題可不可以這么理解，就是b選項，因為沒有分紅，所以分紅金額等于0，是小于k(1-e^-r*(T-t))，所以要提前行權(quán)。
這兩個不同的公式是什么區(qū)別，上下都是vat(dp)和df，應(yīng)該都是作用在non linear中，那不一樣的公式是有啥區(qū)別，應(yīng)用在哪里？
有一個知識點蒙特卡洛模擬和boost那個不太懂我做題感覺很多要辨析這兩個的區(qū)別，能做對但是知識點感覺沒什么調(diào)理
這道題沒搞懂，老師能解釋一下這種算法用公式的具體含義嗎，從久期和凸性，為什么一會這個公式，一會公式又有調(diào)整
老師，這道題和我截圖的這道題有啥本質(zhì)的區(qū)別呢，感覺都是在問尖峰肥尾情況下是低估還是高估VaR值，為什么截圖這題不需要考慮置信水平，delta- normal底層也是用到了置信水平呢
c＝（1/（1+y）2）*∑w*t（t+1）的t到底是年份數(shù)還是期數(shù)？為什么前面的例題里面要乘以1/4
沒明白這里為什么會容易產(chǎn)生肥尾，不是說假定波動率不變么，標準差不變，為啥波動率又變大了，而且如果實際波動率變大，而我們沒有隨之調(diào)整，豈不是低估了風(fēng)險，出現(xiàn)尾巴偏瘦的情況。
存活率不是沒有違約的概率嗎？這個算出來依舊是違約的概率，為什么不是減掉呢？
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