為什么不能通過零息債券計(jì)算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計(jì)算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結(jié)果103.84），錯在哪
老師的筆聲音太大刺耳，影響用耳機(jī)觀看視頻
這里從Δ的公式，直接轉(zhuǎn)到求VAR的公式，為什么只有Δy變VARy就可以了？
為什么這里期間利率是6%/2不是7%/2？
這題t-statistics 是說少？
這道題不考慮reinvestment嗎？ 如果IR increase, B債卷的coupon value也許會上漲？
日元貶值，購買力降低，對投資不是會造成影響，為啥A對
老師，關(guān)于par rate，計(jì)算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現(xiàn)因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計(jì)算器折現(xiàn)所衡量的期數(shù)N，那么這里面的T應(yīng)該怎么理解和確定呢？如果涉及到計(jì)算Par Rate，這里的T實(shí)操上要怎么取？？謝謝
麻煩再解釋下C選項(xiàng)。為什么是解釋為評級使用者支付費(fèi)用？
The loss given default for a derivative transaction is typically negatively correlated with the counterparty’s probability of default.
正久期，指的是利率與債券價格是反向關(guān)系。負(fù)久期：指的是利率與債券價格是正向關(guān)系？
為啥-10不算進(jìn)去，我的計(jì)算是-16，-14，-10取平均。
這里forward=St-k，想起來之前說根據(jù)買賣權(quán)平價，可以用一個c和一個p可以構(gòu)造一個forward的，根據(jù)公式更準(zhǔn)確點(diǎn)說是一個forward的現(xiàn)值？
圖里考慮了C的曲線和實(shí)際的曲線為什么是這種關(guān)系？
那方差-協(xié)方差，均值-協(xié)方差是用在什么時候？算概率和收益率么？
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