金程問(wèn)答
是不是還講過(guò)一個(gè)條件var，說(shuō)條件var就是es？是這樣么，壓力var和壓力測(cè)試有啥關(guān)系么？
這里求出來(lái)的為什么是unconditional default probability？
這題說(shuō)穿了就是和分紅沒(méi)關(guān)系，最終看itm的delta大小
theta不是說(shuō)在深度價(jià)外歐式期權(quán)才是正數(shù)嗎，這個(gè)為什么是正數(shù)這題
老師，這類問(wèn)題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒(méi)有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹(shù)的方法？
為啥越臨近到期，GAMMA越大？
這個(gè)地方的6.2%是不是就是第五年的hazard rate？
這樣算可以嗎 答案為什么不一樣呀
老師好。 這個(gè)題不知道什么意思
這里是不是也可以用二叉樹(shù)的方法求delta，就不用查表了
多問(wèn)一句，凈價(jià)也不是2014年2月15的價(jià)值，是2024年2月15日的價(jià)值用Y和106/181推到2014年6月1日的價(jià)格對(duì)嗎
什么才叫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸
最后一步的delta y要考慮正負(fù)號(hào)，那前邊算有效久期和有效凸性不用考慮正負(fù)號(hào)么？可以列公式說(shuō)明一下么？
這么些為什么不對(duì)呢
^2是什么意思？
程寶問(wèn)答
