這些都沒講過啊？完全不懂原理，題也看不懂
請問老師，是不是也可以同時計算出無風險收益率。如果可以，請說明一下計算過程和答案。如果不行，也請解釋一下為什么不行。（我算出來了無風險收益率，但不知道我的想法是否正確）
老師可以使用capm來計算一遍這個題目嗎？
這個題和久期什么關(guān)系？題里沒說10m的頭寸是多久的，怎么計算10天的？
1.題目要求用CAPM預測ATT，按照公式應該是求E（ATT），但是老師講解的時候為什么求的是【E（ATT）-無風險】利率呢？ 2.老師講解的視頻中出現(xiàn)了用APT預測E（ATT）的過程（詳見貼圖），這里對應APT的公式，無風險利率是6%，這又是為什么？ 3.無論用CAPM還是APT，在計算的時候都沒有交代為什使用的是表內(nèi)的某個數(shù)據(jù)，或者說都沒有詳細解釋題目出現(xiàn)的兩個表格里面各個數(shù)據(jù)代表的意義，請補充說明一下。
這個題是否也可以每月每月的進行計算F 然后最終得出12月的F?
我記得在cfa里恰當禮物，豪華晚餐不是可以的嗎？
可以講一下其他選項嗎？
沒明白老師中間講的lambda是什么意思？什么時候直接代數(shù)，什么時候需要先求超額收益再代入呢？
為什么a不能看成一個因子呢？還是沒懂為什么選a
這兩個怎么做呢？看不太懂
一般幾個月的利率不是要用年利率轉(zhuǎn)化嗎？這個far和期貨定價我發(fā)現(xiàn)好像都不用轉(zhuǎn)換，為什么呢？是題的翻譯說的就是這一時期的利率，還是說這兩個地方計算不需要轉(zhuǎn)換？
老師，計算QFP的時候為什么用的是凈價？
老師好 請問可以貼一下相關(guān)知識點嗎
老師 這里第二種方法short call的payoff的圖為什么是這樣的？這不是short put的收益嗎
程寶問答
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