老師好，這里還是不明白為什么收固定duration大于0，支浮動duration小于0且為什么這個支浮動的duration會這么小呢？
Credit swaps with counterparty cannot be netted because they originated in multiple jurisdictions. 什么是multiple jurisdictions，沒有看懂這個意思
13-10 還是10-13
40bp為什么變成0.004了呢
不懂第二個式子里的分母是怎么來的
可以檢查一下這節(jié)課的剪輯，同樣的內(nèi)容又重復(fù)說了一遍
崩潰了，這道題用Betty的portfolio驗證了一下，如果正常用SML的算法代入beta會得到不等式，但用CML的方法代入正確！也就是說，題目中給定的beta值是錯的！這樣的題考試會出現(xiàn)么？
為什么要到D才是違約？降到C不算違約嗎？第一年第二年都是D評級不行嗎？
老師，雖然答案也是D但這解析不對吧，怎么能用portfolio的excess return去乘以portfolio beta系數(shù)呢？
這道題，F(xiàn)RA不是在1時刻就cash settle了嗎，答案應(yīng)該是1時刻獲得的收益吧？應(yīng)該是25000吧？
利率互換為什么要考慮本金的折現(xiàn)？
為什么是1天 3天 1天
為什么American put的K不用折現(xiàn)，而其他option的K要折現(xiàn)？
這題請老師解答下，謝謝
老師，這題沒看懂可以解答下么？謝謝
程寶問答
金程問答