這部分內(nèi)容有練習(xí)題嘛？
可以給我一下查n的表嗎？
這兩道題有什么不同，為什么答案一個要算減去當(dāng)月本金，一個直接拿全部本金??smm呢
老師，我想問下，為啥forward 對沖效果要好一些，future對沖效果要差一些
老師，為什么這道例題就要用預(yù)測遠期匯率的方法來做??？可不可以用把兩個貨幣現(xiàn)金流看成是債券的形式去做呢？有點分不清到底什么時候用預(yù)測遠期匯率什么時候用“債券”的方法去解決貨幣互換的問題了
老師我想問下貨幣互換里什么時候可以直接把題目看成是“債券形式”什么時候要用估計遠期利率的形式做題啊
既然這個公司都預(yù)測到未來利率可能會上升了，而且是現(xiàn)在計劃未來發(fā)行債券，那為啥不直接以固定利率發(fā)行債券呢，還要整一出利率互換
按半年付息和半年付利的區(qū)別
老師，這個遠期匯率為啥要這么算啊，有公式么？我沒太懂什么意思啊。還有就是題目給的GBP和EUR的Rf是2.5和1.5是年化的還是半年的啊，雖然括號里寫出了是半年支付利息但是這個2.5%啥的應(yīng)該還是年化的吧？另外不懂在計算CF1時為什么2%和3%要除以2呢？那計算CF2時對應(yīng)的就該是第一年時刻的現(xiàn)金流了，是不是應(yīng)該成為1.1m*(2%/2)^2/1.1387-1m*(3%/2^2)呢？
老師好，為什么這里最后要除以一個F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，這里我不懂為什么算每段時期的現(xiàn)金流時要除以2??？比如說算0到第三個月的現(xiàn)金流是1m*（6%-5%）/2以及3個月到第九個月時的現(xiàn)金流是1m*(6%-5.7%)/2。另外我還想問一下，為什么0到三個月的浮動利率是5%啊，那題目中不是說是5.4%么？
這個查的是什么表？ 是t-table 還是 p-table ??？ 這些表在考試中，是在每個題后面給我嗎？還是統(tǒng)一放在考卷的最后給我？
MA（1）模型中E（Yt）=u=▲/1-?可以嘛？
計算Variance中的sigema是殘差項的sigama還是自變量的sigema？
這道題應(yīng)該怎么看
程寶問答
金程問答