當(dāng)bettercreditcorp認(rèn)為未來市場R下降時它更想借浮動而不是固定，但我覺得他完全沒必要去跟人家互換啊，因?yàn)樗约航韪酉啾扔赪orsecreditcrop更有優(yōu)勢啊更便宜啊
這一塊的凈現(xiàn)金流不應(yīng)該是-3.7%-libor+3.06%么？因?yàn)檫@個3.7和libor是我付出的錢啊
老師，不太清楚st、fo、ft三個代表的含義請再講一下。st是t時刻的現(xiàn)價嗎，fo是在0時刻簽的合約價格，那ft是什么呢？第二個問題是老師說到t時刻平倉買入，為什么是買入呢？
老師，第一句說 The risk-free rate is 3.0% per annum ,不是說按年嗎？一定要明確說出復(fù)利方式，如果沒有說在期權(quán)計算題中就默認(rèn)是連續(xù)復(fù)利嗎？
還有這道題，1.28（1.1/1.3）的4次方。我按1.1/1.3=，yx 4=, *1.28,計算出來是0.6562，和答案也不一樣，問題上出在哪里啊
750（1.35/1.2）的0.5次方，用計算器按0.5次方是不是按Yx鍵，按0.5？我算出來的數(shù)誰795.4951，和老師算出來的755.4946不一樣，問題出在哪里？
這里如果計算Es百分?jǐn)?shù)怎么計算呀？
1. per annum 為啥是用連續(xù)復(fù)利來計算??？ 不屬于discrete compounding嗎？ 2. pv(k)是無風(fēng)險投資的意思啊，所以為什么乘42？ 而不是56？
折現(xiàn)時，分母為什么不用加上?次方？不是只折現(xiàn)了90天嗎？
最后一行，這個20和21是怎么推斷的呢？ 為什么5%就是20 呢？
realize return 為什么是r？哪里講過？
這里老師說有紅利支付但不是連續(xù)復(fù)利體現(xiàn)在哪兒了？之前公式里面有紅利的意思是題中給紅利率嗎？
強(qiáng)化課不是說BSM價格服從對數(shù)正態(tài)分布，利率服從正態(tài)分布嗎？為什么利率還是不變？
老師，關(guān)于極端值的cook distance ，例如有3個變量，去掉一個X1，剩下的2個變量不是只能算出唯一一個y值么？為什么說有幾個x就能算出幾個y呢？這里能舉個例子么？
老師，賭波動大是不是買入跨式期權(quán)（圖像是正三角這樣的）？賭波動小是不是賣出跨式期權(quán)（類似倒三角）？
程寶問答
金程問答