請(qǐng)問為什么不能用0-coupon的債券的利率直接代入目標(biāo)計(jì)算債券中, 直接用利率, coupon rate &FV=100來直接算出來PV?結(jié)果是一樣的.
老師這道題L為什么不代入1000000，而是代入1呀
請(qǐng)問老師，?？家坏?0題，“the latest innovation”為什么代表前一天收益率的平方？
精 請(qǐng)問老師，模考一第38題的表格怎么理解？
在deep OTM中，Delta趨近于0，Delta Var計(jì)算不準(zhǔn)確。D選項(xiàng)應(yīng)該也正確啊。
精 請(qǐng)問老師，?？家坏?題怎么做？hazard rate是在哪個(gè)章節(jié)？
精 老師，怎么理解關(guān)于portfolio insurance，這個(gè)和protective put的策略好像是一樣的
這個(gè)公式重要嗎，需要記嗎
老師為什么債券收益率和價(jià)格成反比？
老師，這個(gè)公式的分子是delta嗎？還是1-delta
精 老師，long put的gamma為什么是大于0，long put的斜率畫出來不是-1嗎
老師好，能否具體說明一下付息方式和復(fù)利方式不同在折現(xiàn)時(shí)的區(qū)別和應(yīng)用？
value a US dollar-denominated European-style currency call option on the Euro ，這句話的意思是以美元為計(jì)價(jià)單位的歐式貨幣看漲期權(quán)（在歐元市場(chǎng)）？把外幣的無風(fēng)險(xiǎn)收益率當(dāng)作分紅這個(gè)邏輯是怎么推出來的呢？
D星號(hào)指的是什么來著？是duration？
如果債券是折價(jià)發(fā)行的，那YTM就大于coupon rate，而YTM就可能大于當(dāng)期的spot rate啊。這道題沒有考慮債券發(fā)行價(jià)格的問題啊。答案有誤吧？
程寶問答
金程問答