金程問(wèn)答
習(xí)題集122題，選對(duì)了答案但是沒(méi)看懂題目，獨(dú)立隨機(jī)變量乘積的characteristic function就是指獨(dú)立隨機(jī)變量乘積的期望值？characteristic function是期望值的意思嗎？
習(xí)題集第119題，這道題求的是個(gè)什么概率呢？聯(lián)合概率？條件概率？還是什么其他的？ 我感覺(jué)應(yīng)該是8/20啊，但是答案是80%實(shí)在難以理解。選中bond的概率才50%吧，這里說(shuō)的還是工業(yè)公司發(fā)行的bond，怎么會(huì)是80%呢？我感覺(jué)這里是沒(méi)掌握好考察的內(nèi)容，又不知道是哪一點(diǎn)，請(qǐng)老師指教。
老師，delta gamma公式去絕對(duì)值后，二階項(xiàng)的正負(fù)號(hào)怎么考慮，是第一項(xiàng)不變，第二項(xiàng)long option為負(fù)，short option為正嗎？可是，long方本身的gamma是正的，short方是負(fù)的，這兩個(gè)是什么關(guān)系呢？
請(qǐng)問(wèn)老師60：00講的例子里面P(B|A）是不是應(yīng)該10個(gè)人里面失戀的概率啊，而不是100里面的概率？ 事件A不是代表表白已經(jīng)成功了嗎
這道題是不是缺少條件呀
老師 這道題為什么不選a 應(yīng)該是損失最大是3million啊
一道習(xí)題集的題目：習(xí)題集的第99題。 答案D：VaR estimates using the Risk Metrics approach provide for the effects of increased correlations during periods of crisis and therefore the effects are factored into current positions. 這個(gè)答案沒(méi)看明白什么意思，請(qǐng)老師給講解一下。手打很費(fèi)勁，原題就不打了哈。
老師b選項(xiàng)delta等于0 不是會(huì)讓股票的move變得不敏感嗎？為什么b錯(cuò)
老師 這道題不明白這四個(gè)選項(xiàng)的意義
老師 這道題為什么pv等于0 i/y就是reinvest rate？
這個(gè)題不是說(shuō)了前面5年還利息的嗎，后面25年還本金不是應(yīng)該直接是100000除以25*12嗎，為什么后面還要算年化利率呢？
老師，下面課件上的一道題，選項(xiàng)A為什么正確啊，不太理解。日內(nèi)交易和價(jià)差交易需要較少的保證金，什么是日內(nèi)交易，價(jià)差交易？
這個(gè)題目的結(jié)果明顯是bond b的cost最小，為什么答案是C呢？
假設(shè)現(xiàn)在是6月，我們要對(duì)沖接下來(lái)三個(gè)月的利率風(fēng)險(xiǎn)，用九月份到期的T-bond future。以上是習(xí)題集中一道題的陳述，請(qǐng)問(wèn)：T-bond Future 對(duì)應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn)不是九月份以后的利率風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么可以對(duì)沖6月到9月之間的利率波動(dòng)？好像6-9月的利率波動(dòng)不會(huì)影響到T-bond future的futures price吧。
gmb和mcs是考點(diǎn)嗎我怎么好像沒(méi)見(jiàn)到
程寶問(wèn)答
