CTD的問題。 CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個(gè)交易日”的虛擬債券價(jià)值？如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對(duì)應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
老師 這道題為什么SD不是8/根號(hào)5呢？然后1%得取值為什么不是2.58？之前看到有的題說是單尾就是2.33，那雙尾才是2.58嗎？這兩個(gè)取值有點(diǎn)不明白
這個(gè)視頻好難啊
求問50題，答案中的浮動(dòng)部分的價(jià)值折現(xiàn)不應(yīng)該等于合約價(jià)值本身么？
請(qǐng)老師講解一下411，謝謝～
請(qǐng)問這道題應(yīng)該怎么做，我圈起來的地方步驟和答案不一樣
老師 這道題如果mean reverting那么相關(guān)性負(fù)的 var應(yīng)該會(huì)小啊 為什么不選a
老師 這道題為什么pmt和fv都是負(fù)數(shù) 不都是得到收益和得到本金么
16的20次方怎么按
請(qǐng)問這道題應(yīng)該怎么分析題干
像這種margin call具體怎么計(jì)算的
這題為什么T=0.25不是0.5
老師 請(qǐng)解釋一下ABC為什么對(duì) D為什么是不對(duì)的
這道題怎么做，可以給出步驟嗎，謝謝
老師d為什么不對(duì)
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