模型風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別？
這道題答案有疑惑，不是應(yīng)該選D么：APT是套利模型，可以使用股票組合與市場(chǎng)投資組合噢，并沒要求一定持有市場(chǎng)組合；CAPM是定價(jià)模型，只是持有市場(chǎng)投資與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。
請(qǐng)問 AML risk/cyber risk/data privacy/model risk都是屬于operational risk嗎？
The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness.這句話的最后一句：that the return distribution has no skewness是什么意思 ？為什么是對(duì)的？和哪個(gè)假設(shè)對(duì)應(yīng)？
請(qǐng)問one broad 具體是什么含義？ 宏觀的？
市場(chǎng)組合的超額回報(bào)率不是E(RM)-Rf嘛？這里為啥是E(Rp)-Rf ?
18:07分的時(shí)候，老師說“標(biāo)準(zhǔn)差就是波動(dòng)率”，波動(dòng)率Volatility不應(yīng)該是方差Variance么？
沒看懂這里是怎么導(dǎo)出來的????
SML和capm是一個(gè)概念嗎？
題目中并沒有說factor forcasts是變化值，為什么可以直接使用？？
這道題目的解析沒看懂，
“修正后的預(yù)期回報(bào)率=7.30% 1.10%=8.40% ”為什么相加？
請(qǐng)問mitigate和transfer risk的最大區(qū)別在哪里？用derivative來hedge risk屬于mitigate還是transfer呢
信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的那個(gè)損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評(píng)級(jí)的違約概率比A評(píng)級(jí)的低，但是一旦違約，AA評(píng)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)敞口（最大損失金額假設(shè)為50萬(wàn)）是大于A評(píng)級(jí)的40萬(wàn) 。
正確答案是b嗎
程寶問答
金程問答