金程問(wèn)答
PPT上和以前的題，THETA <0
請(qǐng)教老師第91題，原來(lái)100天的data，找出來(lái)最大損失的6個(gè)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在又從10天里找到了4個(gè)極端損失，可是為什么就不要-10%了呢？這可是倒數(shù)第2大損失
請(qǐng)教老師第87題，VEGA不用對(duì)沖么老師？
69題，計(jì)算器保留四位小數(shù)的話(huà)無(wú)法計(jì)算啊
請(qǐng)教老師第86題，麻煩老師講解下B,C,D 選項(xiàng)，這是哪里的知識(shí)點(diǎn)，怎么推到出來(lái)的呢？謝謝
老師好，在講解MBS和callable bond的凸性問(wèn)題時(shí)提到說(shuō)“當(dāng)yield下降時(shí)，會(huì)使得市場(chǎng)上的融資成本下降”，該句話(huà)中的“yield”剛剛向您求證了是該債券的YTM, 而市場(chǎng)上的融資成本下降應(yīng)該是指市場(chǎng)利率下降對(duì)吧？想了解一下，一般來(lái)說(shuō)債券的YTM與市場(chǎng)利率之間是怎樣的一個(gè)關(guān)系呢？我印象中聽(tīng)某老師說(shuō)過(guò)YTM是市場(chǎng)利率某種程度上的平均，這么說(shuō)的話(huà)市場(chǎng)利率也屬于即期利率？
請(qǐng)教老師第81題，這里說(shuō)， 收益率，有最新的數(shù)據(jù)即用最新的，而不用前一天的， 這是什么原理？上課沒(méi)有提起過(guò)這個(gè)點(diǎn)啊，謝謝
利用題中的數(shù)據(jù)【15.62P＋（1-P）*0】e的（-4%*0.25）次方=7.532。。。。。還是必須用講的常規(guī)，U.D.P方法
怎么確定是sell
怎么知道收益變動(dòng)是1bps？怎么從題目中獲取這個(gè)信息？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)是不是Monte-Carlo ， historical-simulation 都沒(méi)有對(duì)正態(tài)分布進(jìn)行假設(shè) 只有delta normal有正態(tài)分布的假設(shè)是嗎
本題的中文解析，錯(cuò)誤
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題如果是hedge cost呢
老師您好， 如果這道題是long call option是不是選d net gain
請(qǐng)問(wèn)第九題不能用圖中第二個(gè)式子嗎，如果不能那什么情況下用第二個(gè)公式呢
程寶問(wèn)答
