老師好，請問一下，圖一中的10年期關(guān)鍵利率對往后的利率的影響是平移的，而圖二中的10年期關(guān)鍵率對往后也就是30年期的關(guān)鍵利率的影響是呈線性遞減的。這兩者為何會(huì)有所不同呢？
老師好，請問如圖畫橙色框的y'指的是什么收益率呢？
老師好，請問一下不含權(quán)的債券一般在題干當(dāng)中是代表了什么含義呢？
老師好，關(guān)于DV01 HEDGE的講解中，不是很明白如圖畫橙色圈的等式為何成立？比方說DV01A=0.15, DV01B=0.2, 那這兩者的對沖比率應(yīng)該是DV01A/DV01B=0.15/0.2=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對沖嗎？假設(shè)沒錯(cuò)的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
老師，98題D選項(xiàng)能再解釋一下嗎？
我圈出來的紅色橢圓部分，表示的是什么？對應(yīng)的是什么時(shí)間點(diǎn)的P的變化？123下角標(biāo)我也看不出來是哪個(gè)時(shí)間啊？
這怎么就是組合expect Ed shortfall 小于單個(gè)資產(chǎn)的shortfall了呢？明明組合的還是大于單個(gè)資產(chǎn)??？
9題 C選項(xiàng) 久期隨期限增加而增加我明白 為什么凸性也隨之增加
想問一下harzard rate是在哪里學(xué)的 相關(guān)知識(shí)點(diǎn)有什么啊
老師好，請問Key rate一般默認(rèn)的都是即期利率嗎？比方說5年期的關(guān)鍵利率是否為5年的即期利率呢？
估值基礎(chǔ)課，第二章的第二節(jié)，時(shí)間見截圖 前面講key rate 5 和key rate 2 變化的話，那么會(huì)變成黃色那個(gè)折線，因?yàn)槭艿?這個(gè)key rate 的影響。那藍(lán)色圈圈圈出來的地方，為什么用的是innitial value 26.22311,而不是2點(diǎn)的這個(gè)value 26.22411 呢，按照前面的那個(gè)黃色折線圖，算delta P 就該是5和2 點(diǎn)的value差值啊
估值基礎(chǔ)課，第二章的第二節(jié)，時(shí)間見截圖 圈出來的地方為什么平行上去了，只是改變了2點(diǎn)的rate，為什么前面的也要上移？
算的折現(xiàn)回去的不是期權(quán)的payoff嗎？為什么是期權(quán)的價(jià)值
老師這里算E（x平方）的時(shí)候?yàn)槭裁匆右粋€(gè)0平方乘（1-PD）呢
最下面那個(gè)convexity的公式是怎么來的，老師沒講推理的過程，可以分析下嗎
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