金程問(wèn)答
我圈出來(lái)的黃色，PV我輸入了20million,我這樣輸入代表什么？是我把20million也算了8%的年復(fù)利嗎？但是計(jì)算器算出來(lái)是FV等于2，656，642，我有些糊涂了。
操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)都是1年 99.9 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是10天 99 請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎
老師說(shuō)這是第五年的收益率變化1% 價(jià)格變化1.34 可是duration不是倍數(shù)嗎 我的理解是 第五年的收益率變化1% 價(jià)格變化的百分比是1.34
99%的置信區(qū)間算VAR值。難道不是2.33嗎？怎么是2.58？
老師您好，這道題為什么coupon 還要除以2，pays a semi-annual 6 1/8 coupon; i.e., its coupon rate is 6.125% payable semi-annually 不是說(shuō)每半年付6.125嗎
老師您好，按道理這個(gè)債券的第一筆coupon沒(méi)有按照約定的利率在投資 所以其實(shí)按道理是實(shí)際收益率應(yīng)該小于ytm的吧（撇開(kāi)這個(gè)題干問(wèn)的）
老師您好 高凸性如何用久期度量
老師您好 為什么時(shí)間的流逝 價(jià)格會(huì)下跌 是因?yàn)閠heta是negative的嗎
老師這塊可以講一下嗎？不太懂
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下畫(huà)橙色圈的式子是否寫(xiě)得不夠嚴(yán)謹(jǐn)呢？我看等號(hào)右側(cè)的式子更像是把所有的現(xiàn)金流折到期初求P0的價(jià)格呢
這題也不是讓判斷正誤啊，實(shí)質(zhì)是問(wèn)哪些假設(shè)不能被違背。我想問(wèn)下：第2句話(huà)，有肥尾，為什么造成模型不可靠？BSM的假設(shè)中也沒(méi)有關(guān)于三階矩的?。?
老師您好，如果這道題算的不是百分比形式的 等于說(shuō)我們還要算P 這個(gè)P是按照5%然后用計(jì)算器去算pv是嗎
C怎么和題目無(wú)關(guān)了？delta gamma可以通過(guò)公式算出來(lái)，所以用它來(lái)估計(jì)不就很方便嗎？
老師 這里wk=（1-lamda）??lamda的k-1次方是怎么來(lái)的啊
老師您好，這個(gè)d選項(xiàng)有點(diǎn)迷惑 既然這樣 做壓力測(cè)試不是不利于理解嗎
程寶問(wèn)答
