金程問(wèn)答
老師，這題份數(shù)怎么算，能給寫(xiě)一下嗎？
老師好，如圖是我根據(jù)老師描述所畫(huà)的long call option的圖，當(dāng)時(shí)老師說(shuō)過(guò)直線折線只考慮到內(nèi)在價(jià)值，而且曲線是把時(shí)間價(jià)值也考慮進(jìn)去了。能否再解釋一下為什么考慮了時(shí)間價(jià)值該線就會(huì)變圓滑了呢？謝謝
第50題，為什么innovation（收益率的系數(shù)）不是1-0.85？
第九題，我的思路是先算出，2-3年的累計(jì)違約率，加上3-5年的累計(jì)違約率，這樣并不涉及不同違約率加權(quán)的問(wèn)題感覺(jué)更準(zhǔn)確一點(diǎn)，但是和答案有些許差別。這個(gè)算法是否可以？
?？?-81 句子1 為何coupon和凸性是相反的，久期和coupon呢？有點(diǎn)亂，想不起來(lái)了，求教，怎么記憶方便一些
藍(lán)色圈出來(lái)的地方為什么是1？
預(yù)留額外資本金，不會(huì)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？有了額外資本金，當(dāng)資金不夠時(shí)就可以用到了啊，為什么是降低了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口呢？買(mǎi)保險(xiǎn)不是相當(dāng)于多了一層保障嗎？為什么要考慮到保險(xiǎn)公司違約的情況呢？這種情況概率不是很低嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么在二叉樹(shù)模型做期權(quán)定價(jià)時(shí)是用連續(xù)復(fù)利方式進(jìn)行折現(xiàn)呢？普通復(fù)利不合適嗎？
老師 這里有點(diǎn)暈了 economic capital 就是UL嗎 包不包含EL呢 VaR就是Expected loss嗎
150%和50%的PSA表示什么意思呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)option price之所以用f來(lái)表示是因?yàn)閒代表某個(gè)單詞嗎？（就是怕之后會(huì)忘掉..）
老師好，這個(gè)題要是列恒等式怎么樣，act、360還是不懂
78題，如果直接用年違約概率乘以期限，例如4%*0.25=1%，而不用hazard rate公式計(jì)算，得出的PD也是一樣的，這只是巧合嗎？
答案D的解析寫(xiě)的是fv輸入100 是不是寫(xiě)錯(cuò)了 應(yīng)該是輸入1000吧
老師好，請(qǐng)問(wèn)如圖畫(huà)橙色框處，為何此處不需要乘以F(A)呢？
程寶問(wèn)答
