老師您好，c選項的協(xié)方差矩陣怎么理解 我不記得講過了，麻煩老師再說一下謝謝
老師您好，如果說原先頭寸的gamma和vega很大 即使賣出頭寸 也不一定會導致負吧？
老師 第二個選項沒太看懂 找到多維度的風險是哪里產(chǎn)生的 不就是找原因嘛
老師 能寫一下這道題的過程嗎 我怎么都算不對
第二點和第四點，來自銀行不同部門的專家并沒有合作提出整個企業(yè)范圍視角的風險。第四點特別的風險并沒有完全考慮進去。這些是壓力測試的原則嗎？看著更像是存在的問題啊？
第一句話說，過去，銀行比相同評級的非金融機構的違約概率更高，這句話是對的嗎？現(xiàn)在也適用嗎？
如果含權債券的EL上升，UL也會上升嗎？
老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動率微笑與執(zhí)行價格的關系是什么意思？
對于theta的影響這里我不是很明白，為什么說人們不喜歡時間的流逝，long position是negative theta，而且ATM時候是最大的，難道不是應該是ITM時候是最大的嘛？而且，第三點說當t接近與 于T時，theta上升，是什么意思？是投資者希望時間流逝還是不希望？ 麻煩老師解釋啦~
求老師辨析bond price的作用或者意義
可以理解期權 但是為什么正態(tài)分布會蒙特卡洛模擬更適用 delta normal也是用了正態(tài)分布的假設吧？
老師好，請問一下，一般像修正久期、美元久期、DV01、凸性公式中的delta y，這個y其實默認的就是該債券的YTM的對嗎？
老師您好，為什么這里的ytm不用除以2 不是semi嗎
老師第九題的第二問我是不是也可以依據(jù)題干中提到的連續(xù)復利，mac D=modified D，假設Y變動1bp，用求modified D的公式變相求出mac D？
老師您好，請問用模擬的方法既要考慮歷史的又要考慮未來的 不是比壓力測試更復雜嗎 壓力測試只是用過去發(fā)生過的
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