老師您好，所以對于參數(shù)法 包括var es 非參數(shù)包括歷史模擬法 但這三種辦法都是基于歷史數(shù)據(jù) 都認(rèn)為歷史可以代表未來的是嗎?只有蒙特卡洛模擬是random sample的。老師 可以幫忙捋一下這幾種的假設(shè)嗎，謝謝
為什么情景數(shù)據(jù)對于低頻高損的情況更有用呢？
最后一句話，說潛在的有偏與損失的規(guī)模有關(guān)，是規(guī)模越大，偏度越大嗎？還是什么樣的具體關(guān)系？
老師您好，我隱隱約約記得有一類型的題是乘以market value的 請問是什么情況下是乘以market value的
55題為什么肥尾意味著sigema上升
老師您好，d選項(xiàng) takeposition的意思是long的意思嗎 如果是long的意思，那么我現(xiàn)在sellput gamma是負(fù)的 所以我long option ，long option之后delta比之前的正更多了，則不是應(yīng)該short future嗎
老師好，想問一下此處的FV為何等于100呢，一般而言不是treasury bond才會默認(rèn)是面值100嘛？可是題干只是簡單說成是“A 3-year bond”噢
老師您好，我們平時記這個公式MD前面的負(fù)號不是不算的嗎 還是我搞錯了，這里計(jì)算負(fù)號一定要帶的嗎 我記得那個公式好像是不帶符號的 直接取絕對值
老師，我想問一下，如果VAR和ES不具有前瞻性，那是不是意味由蒙特卡洛模擬觀測得出的VAR值或者ES也不具有前瞻性呢？
老師好，不是很明白為什么此處的凈收益是沒考慮到時間價(jià)值？既然B(fund price)=Pt x (1+r),考慮到了融資利率的影響，只有時間流淌過后才會產(chǎn)生了融資利息呀。所以這里的B(fund price)難道不是有時間價(jià)值的影響在里面嗎？
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師您好，她題干中說還有四期coupon要支付，難道不是四期折現(xiàn)到零時刻，然后再到這個點(diǎn)嗎，類似于clean price的計(jì)算方法
老師您好，解釋中的This will create positive gamma如何理解
第59題，請老師再講講這個百分之50的來路？理解這是和第2門的條件概率 要轉(zhuǎn)化成非條件概率，是吧？ 感覺應(yīng)該是這樣，但自己做，肯定是做不對的，，麻煩老師再給講一下，謝謝
老師好，想確認(rèn)一下，一般來說，是否無論是Treasury Bond還是Treasury Bill都是默認(rèn)面值為100美金呢？
程寶問答
金程問答