金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)48題為什么有分紅股價(jià)就下降啊
題目中說(shuō)使用delta-normal法估計(jì)VaR，為什么不能直接用精簡(jiǎn)的公式考慮率呢？題目中也沒(méi)說(shuō)一定要考慮gamma??？用精簡(jiǎn)公式只考慮delta，long call 時(shí)ITM，delta最大，所以選B，這樣理解不對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，本題中與每個(gè)call的價(jià)格無(wú)關(guān)嗎？為什么求VaR(df)時(shí)只需要乘以1000，而不是乘以1000*6呢？
能在解釋下T為何等于0.25嘛
第58題，為什么不需要把十個(gè)資產(chǎn)分開(kāi)來(lái)看？
非預(yù)期損失不是一個(gè)segima嘛，VaR?EL這部分應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)資本啊，經(jīng)濟(jì)資本現(xiàn)在來(lái)說(shuō)不是不等于非預(yù)期損失了嘛？
第9題，直接5年內(nèi)違約概率減去2年內(nèi)違約概率就是2~5的違約概率嗎？需不需要 2年內(nèi)違約概率 + （1-2年內(nèi)違約概率）*2~5年違約概率 = 5年內(nèi)違約概率？
第44題沒(méi)聽(tīng)懂為什么gamma是負(fù)數(shù)
老師您好 fixed income 是債券 equity investment 是股票嗎
第八題能從delta normal那個(gè)公式的角度出發(fā)去考慮呢？
老師，想問(wèn)一下第二題里，給的EUR/USD的波動(dòng)率不需要轉(zhuǎn)化一下嗎？因?yàn)槲覀兛紤]的是美元是本幣，而歐元是外幣，不應(yīng)該給出USD/EUR的形式嗎？這樣不才代表本幣美元，歐元外幣
老師您好 這里的var（dy）和delta y 是相等的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集849題，為什么delta可以不用BSM公式計(jì)算，直接因?yàn)锳TM得到0.5，什么時(shí)候delta要通過(guò)公式計(jì)算，什么時(shí)候可以由ATM等狀態(tài)推測(cè)？
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集823題，為什么答案說(shuō)天然氣價(jià)格是負(fù)相關(guān)？
為什么時(shí)間越短，gamma的圖形越陡峭，謝謝
程寶問(wèn)答
