金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，您好，這道題計(jì)算浮動(dòng)利率得部分，為什么只算了4月份的一次，到期那次現(xiàn)金流不算嗎？
這里的diversified var怎么算出來(lái)的？我用每筆現(xiàn)金流的var和相關(guān)系數(shù)計(jì)算出來(lái)的var是0.6？？
麻煩寫(xiě)下這個(gè)期權(quán)和債券組合在不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流情況，我沒(méi)了解為什么是完全一樣的
這是我在強(qiáng)化班聽(tīng)第七課的一部分筆記，老師在講基金的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，提到馬可維茲投資組合理論是消非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，留下系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此capm模型是建立在完全對(duì)沖非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)前提下，對(duì)還有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)定價(jià)
為什么右偏在金融市場(chǎng)很難碰到？老師解釋說(shuō)取得很大的收益的可能性很大但是遭受極端損失的可能性很?。窟@句話我不是很理解為什么是這個(gè)樣子的
關(guān)于違約相關(guān)性的疑問(wèn)？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would
這里老師對(duì)CAPM的公式解釋是：我們把系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（E(rm)-rf）統(tǒng)一理解成市場(chǎng)組合的超額回報(bào)率，但在SML模型里，beta不才是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
17:06老師，是不是意思就是因?yàn)檫@三個(gè)portfolio都是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而同一市場(chǎng)上的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都是一樣的，所以tr一樣？
本題為什么不選流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為因?yàn)榈凸纼r(jià)值和swaps等可以有一定因素影響流動(dòng)性，其次模型失效算是操作風(fēng)險(xiǎn)中的哪一項(xiàng)因素？
老師好，我想問(wèn)一下這個(gè)var是滿(mǎn)足在橢圓分布時(shí)的次可加性，但是一旦var不是正態(tài)分布的假設(shè)下了就不滿(mǎn)足次可加性，這樣說(shuō)對(duì)嗎
老師，這個(gè)“The treasurer, in consultation with the CFO and others”可根據(jù)對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、機(jī)構(gòu)特定條件和流動(dòng)性壓力測(cè)試結(jié)果的審查，調(diào)用CFP并召集流動(dòng)性危機(jī)團(tuán)隊(duì)（LCT）。在講義里哪里出現(xiàn)了？我好像沒(méi)找到
老師，我想問(wèn)一下，如果VAR和ES不具有前瞻性，那是不是意味由蒙特卡洛模擬觀測(cè)得出的VAR值或者ES也不具有前瞻性呢？
Apt模型這個(gè)理想化的只有一個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)并且敏感因子是1的情況下能算出預(yù)期收益嗎？不是只能算出該系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的單價(jià)嗎？
為什么遺漏變量必須滿(mǎn)足第二個(gè)條件：遺漏的X和其他存在的X有相關(guān)性，前面不是說(shuō)不能有強(qiáng)相關(guān)性嗎，否則不是可以替換變量
老師好，想問(wèn)一下在ANOVA表格中為什么老師課上說(shuō)total的自由度是n-1提到無(wú)偏性呢，這里的自由度和無(wú)偏性有什么關(guān)系？
程寶問(wèn)答
