金程問(wèn)答
老師您好，請(qǐng)問(wèn)A圖中0.5時(shí)刻的1是怎么計(jì)算的？
老師，這題為什么不能先用價(jià)格算出ud，然后再求出P
老師這里B債券的md為什么是3，付息債券的久期不應(yīng)該是用每期現(xiàn)金流權(quán)重乘以時(shí)間來(lái)計(jì)算嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)債券得出102俄不是104是不是因?yàn)樗黰atures in one year？
老師好，還是沒(méi)有看懂為什么2評(píng)估什么時(shí)候有多維度的risk同時(shí)產(chǎn)生不是結(jié)果推原因
老師您好，我計(jì)算出來(lái)是0.258，為什么視頻答案是0。03
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集743，為什么答案直接用R(0.5)*(1+F/2)=R(1)，不是(1+R(0.5))^0.5*(1+F)^0.5=(1+R(1))?
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集740，題目說(shuō)了spot rate term structureis flat，為什么折現(xiàn)因子還會(huì)隨期限增加而減少？
gamma在short方不是負(fù)值嗎？還是說(shuō)這里的負(fù)號(hào)只是方向而已，而不是大小
deep in the money call也是△=1那這個(gè)和遠(yuǎn)期有聯(lián)系嗎
老師 757題 這個(gè)問(wèn)題怎么理解啊 哪個(gè)久期是最合適的 什么最合適啊
老師好， 第58題如果是callable feature，VaR是不是會(huì)增加？
743題 算完P(guān)V的上下限之后就不會(huì)算了 沒(méi)有Dur怎么算C呢
B選項(xiàng)不太懂
老師你好， perpetuity的duration應(yīng)該是1+1/y還是1/y，書(shū)上是前者，但是百題第九題用的是后者。
程寶問(wèn)答
