請(qǐng)問老師我們應(yīng)該在哪里查表？考試的時(shí)候如果遇到這種題怎么辦？
想讓老師幫忙解釋一下 這幾個(gè)選項(xiàng) 還有YTM和到期時(shí)間之間的關(guān)系怎么分析
老師好，這一題，D就是default的意思嘛？為什么B第二年違約是從橫軸A，B，C，對(duì)應(yīng)縱軸的違約率？謝謝
729題不能考慮獲得的coupon以更高的spot rate再投資嘛
請(qǐng)問flight to quality, 大量拋售公司債買入國(guó)債，公司債價(jià)格跌國(guó)債漲，這個(gè)時(shí)候是因?yàn)镻，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會(huì)擴(kuò)大嗎？在D選項(xiàng)里，puttable bond對(duì)應(yīng)價(jià)格高，利差小，前兩個(gè)選項(xiàng)里流動(dòng)性好則利差?。鲃?dòng)性都好所以兩者價(jià)格趨于接近？）
請(qǐng)問這道題怎樣理解，是錯(cuò)在rigorously 嗎？
老師好，請(qǐng)問W0=1-lamda是怎么算的
請(qǐng)問老師，習(xí)題集714題，題目說是125交易日到期，為什么答案是10／250，而不是10/125？
請(qǐng)問lower bond reinvestment implies higher interest rate risk(duration) 低息環(huán)境下，再投資獲得收益低；同時(shí)低息環(huán)境意味著利息上行的可能性大， 所以這里說是higher interest rate risk嗎？即interest rate變動(dòng)可能帶來損失等
習(xí)題集721題 沒太理解
第七題的N(d1）不是已經(jīng)考慮分紅了嗎？
所以這題要得出結(jié)果其實(shí)跟題目中說的預(yù)測(cè)波動(dòng)率和實(shí)際波動(dòng)率不一致完全沒有關(guān)系，僅僅是因?yàn)間aama的性質(zhì)，對(duì)于賣方是“漲少跌多”，才選擇的A嗎？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集724題，為什么答案是c？做市商昨天不是已經(jīng)持有57份了嗎？今天要達(dá)到頭寸54份，不是賣3份嗎？
老師好，請(qǐng)問 gamma和 阿爾法+beta是相反的關(guān)系 是啥意思
第90題，第二條，老師為什么說壓力測(cè)試是從會(huì)計(jì)角度來看？沒聽明白解釋？
程寶問答
金程問答