第72題，Garch模型中，長期方差項是指截距項歐米伽，還是 Ω/(1-α-β) ?
老師，經(jīng)濟(jì)資本是只覆蓋市場風(fēng)險嗎？其他風(fēng)險也有吧？為什么不選b呢
第69題，題目給出昨日和今日收盤價，那算出的不應(yīng)該是Ri，也就是今天的收益率嗎？而EWMA模型要求是昨天的收益率，這是出題的問題嗎？
第66題，題目并沒有說明底層資產(chǎn)服從正態(tài)分布，所以我選的無法比較D。為什么不對？
按照題目給的公式?jīng)]有正確答案吧 答案中給的公式和題目中已知公示不同
老師，請問一下，當(dāng)每一期的discount rate 不同 或者每一期的收益（比如coupon）不同，我可以用計算器按出來嗎？除了一項一項的按？有更快速的方法嗎？
這道題答案的解釋和682題的解釋我覺得沖突了 隨著到期日的臨近 delta的大小到底是怎么變化的呢 只知道隨到期日臨近 delta波動越劇烈 gamma越大
請問insurance company這里是造成counterparty risk的原因么？ 另外additional economic capital 會不會對liquidity有影響？
這道題沒太明白 我只分析到了 低估波動率對delta的影響
delta=-0.5 是因為 delta范圍是0-1，然后平價期權(quán)是0.5嗎，為什么是-0.5呢，是因為short poisition嗎 要是 long 就是0.5嗎？謝謝
答案看的不是特別清楚，是這樣計算嗎， 先列出三個式子分別計算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d1.5=9375， 再計算出該債券的價值（算出的是96.635<99，所以這里discount factor 還是必須要計算的？還是直接可以看比值）, 聯(lián)立x1x2x3方程可分別計算出每個portfolio中的比值， 103x1=101得出0.9806，
46題，為什么就能直接說delta=-0.5？考試我怎么能判斷是出題寫錯了，還是就按照空頭看漲期權(quán)來算？？
老師說back-test只能用真實的數(shù)據(jù)來做，又說真實的數(shù)據(jù)不可能重復(fù)再發(fā)生一次，這樣說感覺很矛盾，這樣的話back-test不就沒什么意義了嗎
EUR/USD=1.34 和 1.34 USD/EUR 是等價的嗎？
又過了十天，多了四個損失，為什么不按照110天算呢，還是按照100算？
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