金程問(wèn)答
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久期
頭寸 跟 價(jià)格 到底 怎么 區(qū)別 呢 ？債券 價(jià)格 變動(dòng) =久期 *初始 價(jià)格 *收益率 變動(dòng) 量 。這里面 初始 價(jià)格 怎么 又用了 頭寸 這個(gè) 值來(lái) 替代 啊
這道考察利率對(duì)沖的題中，7.8不是三個(gè)月的期貨久期嗎？怎么是標(biāo)的資產(chǎn)的DS呢？
支浮動(dòng)利率相當(dāng)于簽發(fā)一個(gè)浮動(dòng)利率債券，這個(gè)我能理解，但為啥久期近似為0？謝謝老師講解
在var映射中，本金映射和久期映射在找到D后，np(本金)怎么取呢？取face value嗎？如果有多個(gè)bond又怎么取呢？
怎么判斷凸性調(diào)整是對(duì)久期計(jì)算價(jià)格的影響 如果是對(duì)實(shí)際價(jià)格變化的話，應(yīng)該是跌多于實(shí)際，漲大于實(shí)際
視頻講解從久期那一步就講的不是很清楚，公式的每一步可以講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，修正久期收益率變動(dòng)一單位引起債券價(jià)格變動(dòng)的百分比，那么這一單位是0.01還是1？
MD題目中為什么等于3 years？修正久期不是收益每變動(dòng)一單位，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比嗎？
老師B選項(xiàng)說(shuō)沒(méi)有考慮現(xiàn)金流，在計(jì)算久期的時(shí)候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點(diǎn)不理解
老師好，convexity和yield和coupon之間的關(guān)系是什么樣的？還有負(fù)的久期是什么意思？老師上課好像沒(méi)有講到過(guò)啊
老師您好，這道題為什么答案計(jì)算的時(shí)候直接用麥考林久期計(jì)算呢？不應(yīng)該轉(zhuǎn)換成modified duration嗎？謝謝
凸性的這幾個(gè)公式是怎么來(lái)的？可以詳細(xì)解釋一下嗎？比如，為什么麥考林凸性的公式就是麥考林久期*t?
這題如果從久期角度考慮，付息債久期比零息債小，利率上升對(duì)價(jià)格變動(dòng)影響小，A應(yīng)該跌得更多對(duì)嗎？如果從折價(jià)發(fā)行角度考慮，零息債A未來(lái)會(huì)趨向于升高，抵消掉一部分利率帶來(lái)的價(jià)格損失，這樣A損失又小于B。所以哪個(gè)才是主導(dǎo)因素？
請(qǐng)問(wèn)為什么有效久期是用dollar duration計(jì)算的呢？怎么就是delta DD/p/delta y呢?? crystal 和zac的講課都好不適合我
久期映射考慮本金和利率加權(quán)對(duì)應(yīng)的期限利率 那么對(duì)應(yīng)的是期限利率 為什么會(huì)是兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子呢
程寶問(wèn)答
