這個題算出一份期權(quán)的delta為0.6469后，為什么不能直接乘以30萬得出整體delta，而用公式直接乘以股票數(shù)量得到期權(quán)的變化量來對沖？遇到這種題有點(diǎn)不好辨別，遇到的題好像都是給出份數(shù)。另外老師講的時候說一份期權(quán)對應(yīng)一份股票，針對的是是這道題，還是對沖里所有的情況
老師，分散化效果，不是指兩個資產(chǎn)無關(guān)嗎？不應(yīng)該是rou=0嗎？
老師，請問 為什么delta小于0，要買進(jìn)股票。
老師，請問這題是怎么從gamma聯(lián)想到delta的。。好厲害啊??我擔(dān)心我上考場忘了就，這可怎么辦。。
老師說的公式和答案上給的公式不一樣，答案上的公式將波動率計算進(jìn)去了，
非線性的Var估計，可以使用delta-gamma法解決嗎？
為什么convexity與coupon反向相關(guān)啊
這個對沖不用對沖那個duration 嗎？用duration 對沖算出來是答案c
老師，請講下這個題，只會算到權(quán)證價值為1.59那一步，上課好像也只講了這個公式
這個題怎么判斷對沖方向，答案直接說原來是short，哪里看出來原來是short方呀
老師能否從定量的角度解釋一下為什么債券再投資風(fēng)險較低時，利率風(fēng)險會較高？
67題，對于經(jīng)濟(jì)資本來說一定是覆蓋市場風(fēng)險的嗎？
這段話我怎么理解的是反的，當(dāng)option value高，那gamma為正，所以考慮二階導(dǎo)后var更小，那么一階導(dǎo)應(yīng)該是高估var呀。是不是因為這上面說的是prob of high values？高估var，所以低估了期權(quán)價值？
請問第二個問題是如何判斷l(xiāng)oss的？ gamma為負(fù)價格變動可能帶來負(fù)面影響，這里使delta減少（需要short的也變少了）
老師您幫忙看一下 左邊紅筆是我做的 錯在哪兒啦
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