金程問(wèn)答
第17的有效凸性和凸性調(diào)整是什么區(qū)別，做題的時(shí)候怎么區(qū)分呢
這題提議我理解的是前三年1.5%，接下來(lái)3年是2.5%，為什么不對(duì)呢，老師說(shuō)2.5是兩年，不明白。
為什么到期日增加，債券凸性增加？
是不是Var值的計(jì)算公式中的u就是EL呢
我記得之前課上講到什么無(wú)記憶性 這個(gè)方法哪里提到過(guò)嗎？？
老師好，Q61百分之99的置信區(qū)間，為什么VaR落在尾部1%，然后排序找第四大，最后用價(jià)值乘以-1.82%是什么公式呀
這道題計(jì)算coupon的再投資收益時(shí) 應(yīng)該使用按年復(fù)利來(lái)計(jì)算吧，解析中是按照按半年計(jì)算來(lái)的。
Q57，老師好，為什么兩天轉(zhuǎn)化為10天的平方根法則 要乘以根號(hào)下10除以根號(hào)下2，而不是直接乘以根號(hào)下10，謝謝
老師好，第二步算債券vaR值的時(shí)候?yàn)槭裁从眯拚闷诔艘詡瘍r(jià)格再乘以利率的VaR值？
老師好請(qǐng)問(wèn)為什么fat tail意味著 sigma上升？謝謝
老師好，Q50總共3塊沒(méi)懂，（1）theta 和vega為什么小于0？（2）之前的表格不是關(guān)于 call option和put option嘛，和long term 還有 short term為什么會(huì)聯(lián)系？（3）為什么選的代入數(shù)字是1和9？謝謝您
老師好，theta 和 vega之前小于零那塊沒(méi)有懂，謝謝您
老師好，為啥波動(dòng)上升，價(jià)值下降，會(huì)考慮到vega反向變動(dòng)小于零，謝謝
老師好，為什么看漲期權(quán)的delta值=N（d1），謝謝
習(xí)題集682題 delta是平穩(wěn)變化的 對(duì)delta影響最明顯的就是標(biāo)的物價(jià)格 時(shí)間的流逝和波動(dòng)率的變化對(duì)delta的影響我覺(jué)得都是較小的 所以不太理解為什么答案是全都正確
程寶問(wèn)答
