在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
q32 d是查表嗎？哪里有表？考試會讓查表嗎？想試著查下，怕不會查
這里如果考慮實(shí)值看跌gamma不是正的嗎
利率對股票及其衍生品不是影響很小嗎？
請問這道題應(yīng)該盡量縮小vega的影響來實(shí)現(xiàn)zero exposure? 因?yàn)闆]有給出最初的position是什么？ 所以無法確定vega應(yīng)該往哪個(gè)方向?qū)_多少？
為什么美式看漲期貨在標(biāo)的股票沒有分紅的情況下永遠(yuǎn)不會行權(quán)？這個(gè)是從價(jià)值定義上解釋的嗎？如果標(biāo)的出現(xiàn)利好上漲 超過K了此時(shí)不就可以提前行權(quán)嗎？
但是當(dāng)interest rate下降, puttable bond 價(jià)格下跌的時(shí)候賣還給issuer的話 這個(gè)時(shí)候的賣價(jià)就很低 不是虧了嗎
為什么是左邊5%，而不是左邊95%？
為什么6%就取平均，97%就不取平均呢？
theta是衡量的一年期的option由于時(shí)間變化引起的價(jià)格變動嗎
老師，為什么這道題沒有考慮資產(chǎn)的權(quán)重？
老師，為什么這道題沒有考慮資產(chǎn)的權(quán)重。A和B分別持有10m的CHF和10m的SGD，考慮匯率的情況下對應(yīng)的美元規(guī)模不一樣。理應(yīng)考慮資產(chǎn)權(quán)重啊。
這里的greater reversion to the mean是指回歸的更快嘛 怎么才叫better呢? 還有 reversion to mean能說明什么嗎, 這和volatility有什么關(guān)系呀
老師，哪部分講了risk metric啊？risk metric指的是什么？
程寶問答
金程問答