上面那步是怎么得到下面那步的？
上面那步是怎么得到下面那步的？
上面那步是怎么得到下面那步的？
這題的解題步驟是怎么樣的，我沒看懂
這道題不懂，請老師講下
就是在計(jì)算和應(yīng)用VaR的時(shí)候?yàn)槭裁匆霘v史模擬、deltanormal、蒙特卡羅模擬這三個(gè)實(shí)驗(yàn)？？
市場風(fēng)險(xiǎn)到底是按99%，1天算VaR還是按10天？
倉儲成本率為什么是0.45/5.05，另外題目說2月和5月分別賣出一半，解題時(shí)并未考慮這個(gè)因素。
買入C怎么就可以賣出A和B了呢 也沒持有?。?
為什么都是＞0時(shí)，short，小于0時(shí)，long？
老師，麻煩解釋下這個(gè)題
為什么在市場風(fēng)險(xiǎn)提出一致性風(fēng)險(xiǎn)度量這個(gè)話題？？？
為什么在市場風(fēng)險(xiǎn)提出一致性風(fēng)險(xiǎn)度量這個(gè)話題？？？
老師這道題前面說“assumes that returns are serially uncorrelated.”后面說“If prices display trends”，而我們算的時(shí)候rou是大于0的，能不能理解成return之間沒有線性相關(guān)，但是price是線性相關(guān)，在算var的時(shí)候又是乘以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，所以要看price，所以rou是有的。但是為什么rou就是大于0呢？有趨勢，又不一定是正向的趨勢。
老師，這句話是不是就沒有用的？In the last two years, the portfolio encountered several days when the daily value change of the portfolio was more than 3 standard deviations？然后4-sigema是四倍，還有沒有別的說法也是四倍的？考試的時(shí)候怕懵，看不懂
程寶問答
金程問答