老師：好！請(qǐng)問如何用計(jì)算器算3次立方根？沒有找到功能鍵 。另外怎么用計(jì)算器求出r.
58題如果把puttable bond 變?yōu)閏allable bond 此時(shí)VaR值是增加的嗎？我的思路是如果callable bond 出現(xiàn)極端收益是不可能出現(xiàn)了，所以此時(shí)用正態(tài)分布去估計(jì)VAR值就不合適了，此時(shí)滿足的分布應(yīng)該為一個(gè)左偏的分布，所以VAR值應(yīng)該上升，這種思路對(duì)嗎？
美式看漲期權(quán)，如果中間標(biāo)的物價(jià)值中間上漲了，我為什么不能提前行權(quán)呢，這樣不是能提前預(yù)支收益嗎
老師您好，圖二里遠(yuǎn)期計(jì)算的分母那不懂，題目在圖一
這題為什么不能是后面省略了小數(shù)位四舍五入得2.10
為什么d不需要用公式計(jì)算pd？ Harzad rate 不是e的上標(biāo)嗎？不都是需要用無條件pd公式轉(zhuǎn)化為pd嗎？ 還是說一年的條件，在這里已經(jīng)是無條件了？
老師，為什么80%和90%都沒用？是怎么樣的思考過程？
0.013不應(yīng)該是股票價(jià)值在101的時(shí)候的GAMMA嗎？
這題是考試的題嗎 太難了啊聽都聽不懂
老師，請(qǐng)講下這道題
波動(dòng)率變動(dòng)5%，option value變動(dòng)1.675可以理解，持有100份合約，為什么乘以10000而不是100呢
對(duì)于pho，為什么實(shí)值期權(quán)比虛值的更敏感，另外實(shí)值比平值也更敏感嗎
老師，為什么delta和gamma對(duì)沖至0就是中性的？這個(gè)中性是指股票價(jià)格變動(dòng)不影響delta和gamma么？
既然在c節(jié)點(diǎn)提前執(zhí)行的期權(quán)價(jià)值是12高于貼現(xiàn)回來的價(jià)值，可能會(huì)提前執(zhí)行，那么為什么算完BC貼現(xiàn)到A節(jié)點(diǎn)后，還要按A節(jié)點(diǎn)期權(quán)價(jià)值5.09呢？明明在C節(jié)點(diǎn)可以賺的更多呀？
既然在c節(jié)點(diǎn)提前執(zhí)行的期權(quán)價(jià)值是12高于貼現(xiàn)回來的價(jià)值，可能會(huì)提前執(zhí)行，那么為什么算完BC貼現(xiàn)到A節(jié)點(diǎn)后，還要按A節(jié)點(diǎn)期權(quán)價(jià)值5.09呢？明明在C節(jié)點(diǎn)可以賺的更多呀？
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