老師，例題5答案8.38%，對著按EXCEL得出的答案不是啊，請問怎么算出來的
老師 視頻里這個知識點沒講就直接跳過了啊
這句話如何理解呢？A drawback of stress testing is that it is highly subjective. 壓測的主觀性太強？是因為壓測的情景可能之前沒有發(fā)生過嗎？
想問一下老師，這題目里面的desk怎么翻譯？
想問一下老師，如果是賣出一個看漲期權(quán)，則它delta的圖像是關(guān)于x軸對稱嗎？也就是價格越高，delta越接近-1？
Q9 好難啊 A算出永續(xù)債價格后 為何不能用計算器，計算近似的債券存續(xù)期 終值0 現(xiàn)值60 現(xiàn)金流30 收益率5 算出來2多一些，這樣想不對嗎？
為什么市場信用風(fēng)險不能頻率分布呢
Q5 1零息債為何是面值1000，是美國的面值通常就是1000嗎 2怎么判斷問的是價格變動幅度還是價格比率的變動幅度？如果是價格比率的變動幅度就不要考慮兩者價格不一樣了
不是說2200是點數(shù)嘛 怎么一開始說是股執(zhí)行價呢
為什么extreme move就是Var 不是一個確定的損失數(shù)嗎跟變動有什么關(guān)系
老師，當股票價格大于行權(quán)價格的時候，N（d）也不一定趨向于1，因為還有波動率，如果波動率很大的話，也不一定吧？
key rate exposure 在這里面表示關(guān)鍵利率變化，所帶來的價格變化，想問這里的利率變化是1bp嗎？以及dp/dy= D*P,（1bp則乘0.01%） 所以說給出的effective duration（D）在這里面是用不上的？
為什么時間的流逝期權(quán)會貶值
因為股票價格只能大于0，而高峰部分是某個區(qū)間對應(yīng)的價格出現(xiàn)最多的，對數(shù)分布偏右就是股票價格會有極端值出現(xiàn)，但概率會趨于無窮？所以我們說股票是服從對數(shù)正態(tài)分布的。而價格的對數(shù)，其實就是收益率，因為收益率是服從正態(tài)分布的，因為收益率可正可負，所以股票價格的對數(shù)是服從正態(tài)分布的？
我對 對數(shù)正態(tài)分布不是很理解，為什么股票價格的對數(shù)服從正態(tài)分布
程寶問答
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