為什么不用2.58，要用2.33呢？
老師您好，請(qǐng)?jiān)僬f(shuō)一下C
請(qǐng)問如果類似題目是否需要把Var也轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的time horizen?
把call帶入買賣權(quán)平價(jià)怎么會(huì)得出p的式子呢
這題為什么最后是乘以1000，不是1667，1000是期權(quán)數(shù)量，delta不是等于0.6嗎，那股票數(shù)量應(yīng)該要1667吧？
老師，這里的95%的var，從右到左累積，為什么不能從左往右累加呢？
極端損失不是應(yīng)該和均值比嗎？為什么一定要和0比？
老師您好，為什么買入債券3就要賣出債券12呢？
老師，這道題的解答，這幾個(gè)數(shù)值有疑問。 The PV of the monthly annuity: PMT=1, I/Y=1；pmt是2呀，每月付2美元，然后為什么折扣率和iy是一樣的呢？這個(gè)還不懂 The PV of the annual annuity: I/Y=12，這個(gè)也是折扣率不懂
老師您好，常見的一些金融產(chǎn)品的面值是多少呢？
老師您好，為什么兩個(gè)不同的債券可以把d0.5代入第二個(gè)里面計(jì)算呢？
老師，在一步二叉樹給期權(quán)做定價(jià)的時(shí)候，有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性這個(gè)概念，書上說(shuō)這個(gè)概念是假設(shè)市場(chǎng)的交易者的預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么在用二叉樹定價(jià)的時(shí)候要做出這樣的假設(shè)
聽不清楚 聲音太小了
這道題的p是要另外算的嗎？是因?yàn)閷懙氖墙?jīng)理認(rèn)為的概率？不是算的？The manager’s view is that the stock price has an 80% probability of going up each period and a 20% probability of going down.
N’(d1)怎么算
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