請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌翪選項(xiàng)
為啥期權(quán)價(jià)格是一條曲線呢
請(qǐng)問具體的例子什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)DOWNWARD-SLOPING? COUPON RATE與債券的收益率為什么在UPWORD時(shí)是負(fù)相關(guān)？
對(duì)于covered position 如果股票大幅下降直到大于premium的時(shí)候，也會(huì)損失吧
老師說第三個(gè)選項(xiàng)是正確的，那我的問題是，如果債券的價(jià)格定低了呢？YTM就大于即期利率了是不是？還有零息債券的即期利率是這么算的嗎：(面值-價(jià)格)/價(jià)格？或者說它的即期利率是跟當(dāng)前市場(chǎng)的即期利率是一致的？如果是跟當(dāng)前市場(chǎng)的即期利率一致，那么它是找哪個(gè)產(chǎn)品的即期利率做比對(duì)的呢？
這個(gè)，老師能再講的詳細(xì)點(diǎn)么？不能理解，死記硬背吧，就記反了。謝謝
老師 這道題在計(jì)算股價(jià)下跌多少的時(shí)候 是在什么時(shí)間點(diǎn)算的呢 為什么除的是50m而不是52m，權(quán)證行權(quán)的的時(shí)候不是要增發(fā)股票么？這里不是很理解
這道題中l(wèi)oss10M-20%，18M-50%, 25M-30%，指的是每種損失發(fā)生的可能性，而不是違約概率對(duì)應(yīng)的累計(jì)損失，所以應(yīng)當(dāng)加權(quán)平均計(jì)算出：如果違約-則損失的值。95%-5%反映的是違約概率？這里剛開始搞混了
怎么判斷凸性調(diào)整是對(duì)久期計(jì)算價(jià)格的影響 如果是對(duì)實(shí)際價(jià)格變化的話，應(yīng)該是跌多于實(shí)際，漲大于實(shí)際
老師我算了下兩個(gè)一年期債券的分別的YTM，0息債券的YTM才4%，付息債的YTM能達(dá)到13%，這個(gè)是不是很不現(xiàn)實(shí)？有很多大的套利空間
三階項(xiàng)的正負(fù)不應(yīng)該是德爾塔y的正負(fù)來決定嗎？y升高，德爾塔y是正的，所以三階項(xiàng)是正的。所以實(shí)際的總比線+非線估計(jì)要高。為什么視頻里說三階段項(xiàng)永遠(yuǎn)是負(fù)的呢
一個(gè)公式是不是錯(cuò)了？
bond的FV是默認(rèn)$100嘛
老師好，這一題沒明白??
老師的解答太復(fù)雜，可否這樣理解，息票率3%，再投資收益率是4%，持有期收益率在3-4%之間，剛好答案有唯一性
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