這個題目源自哪里？感覺出的有問題
老師，這個c錯在哪里了呀？
老師，能解釋一下bcd嗎？
視頻第39分老師說利好持有人，r上升漲的更多。r跟p不是反向關(guān)系嗎，r上升p會下降啊。沒聽明白怎么利好持有人了
老師，par yield是什么利率??？
老師請問步長怎么確定 能講的細致一點嗎
圖一1老師可以詳細解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這啊？不應(yīng)該是0.1%嗎？
老師，為什么下圖組合的95%的VaR是100?
-max(st-k,0)表示的是call的payoff，為什么這里直接用這個表示期權(quán)的價格？
老師，這題不能按我紅筆寫的那樣算嗎？
這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計算嗎？這個公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
老師，凸性調(diào)整的公式是哪個？我知道forward rate=futures rate-0.5*sigema^2*t1*t2，但是具體ca是指哪段呢
已知美元凸性，計算凸性為什么要再乘以價格63.98%
在這里求占比，為什么不用單個因子的標(biāo)準(zhǔn)差/總標(biāo)準(zhǔn)差呢？而要用方差來表示
額忽略我的問題，麻煩老師了
程寶問答
金程問答