這個題不懂，麻煩老師再給細講一下，謝謝老師
老師，之前不是有給結(jié)論，如果市場波動小，就傾向于小的convexity，這里為什么還要對比收益率，再來判斷選擇convexity
老師，您好，題目中怎么知道952和938是美元久期，而不是修正久期呢？它們的差額為什么要除以0.001 呢，題目中是說變動10BP久期變成的938？為什么不是用952減938再除以10BP來求解呢？
老師好！我理解：coupon越大，其他條件相同時，前期現(xiàn)金流回流速度較快，MD（久期）就會越小，DV01也會越小。圖片分析說coupon越大，DV01越大，為啥呢？
折現(xiàn)時，為什么不用市場利率呢？
請問如何使用金融計算器進行開3次根的計算？
老師，這道題如果自己算D的話，會很復雜，要用未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權平均對時間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話時間就很浪費了 應該會直接給D吧
如果假設利率上升1bp計算出來的價格為37.576，和原來的價格37.64比較0.063676。也可以的吧
老師，為什么壓力情景下的風險矩陣偏于保守？我覺得壓力情景設置的參數(shù)是非平穩(wěn)狀態(tài)下的，遭遇到的風險會比普通風險矩陣大，保守的話風險反而配的少呢
老師，能理解成quoted price就是ai嗎？
老師，視頻里的解答和配的文字解析不一樣，視頻里用的是第二個叉折現(xiàn)，但是文字解析是第一個叉折現(xiàn)，應該是？
感覺老是內(nèi)容講得挺清晰的，希望增加點考試怎么考的介紹，這樣聽起來容易抓到關鍵點。
應該是D*=D/1+y 吧 那求D=D*?（1+y)
老師，這里講組合久期凸性要加權平均，組合DV01不用加權平均，還是不理解雖然久期凸性是衡量的百分比變化，但是只是價格是百分比，但是最后算出來的結(jié)果不是帶百分號的呀
這個問題的C項怎么理解
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