為什么說，看漲期權(quán)的斜率等于1，就是圖上的那個折線？期權(quán)不一定是標(biāo)的資產(chǎn)漲1，期權(quán)漲1吧？
第一條表述中可以等于4%嗎？解析中也說the yield must be less than the highest spot rate (and greater than the lowest spot rate)
為何BSM不能用于提前行權(quán)的期權(quán)？
算p時r一直用的年利率嗎？
兩個問題，老師，第一個是怎么理解dynamic delta hedge 第二個，為什么delta 約大越貴hedge呢？謝謝
請問老師，這里我的clean ptice 和dirty price 計算對嗎？謝謝
這里算d0.5時s0.5為什么要除以2?
老師，哪幾個方法是forward looking，具有前瞻性的？
金融計算器上可以查到在z值對應(yīng)的累計概率嗎
老師，我想問一下，如果題目中涉及到求凸性的問題，如果沒有明確說求有效凸性或者題干中沒有類似含權(quán)的條件，那么普通的凸性求解公式是否是delta P=-MD*P*deltaY＋0.5C*deltaY這個公式呢？還是有別的？
25題，我記得如果有負(fù)數(shù)的話，好像是不能這么算的，要每年算，然后和0比大小是吧？
84題，最后求COVn的時候，收益率怎么一個是-10%，一個是0.1%？不是說了取最新的數(shù)據(jù)嗎，0.1%是不是應(yīng)該換成2%？
88題的adjusted ead 在哪個地方講過？
不足很懂這個revaluation的含義
Historical simulation算es是不算var個值？
程寶問答
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