金程問(wèn)答
為什么圖中yield curve會(huì)在spot curve下面，有好的記憶方法嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題用計(jì)算器怎么算開(kāi)三次方呢？
遠(yuǎn)期 期貨的delta的推導(dǎo)有嗎？怎么理解？視頻沒(méi)找到……
為什分子是0.0098，兩年內(nèi)不違約且第三年發(fā)生違約，這不是個(gè)聯(lián)合概率嗎？為什么不是3個(gè)概率相乘？
為什么說(shuō)u算出來(lái)的值小于正態(tài)分布算出來(lái)的值，就是違約的，怎么理解？
風(fēng)險(xiǎn)率和風(fēng)險(xiǎn)概率有什么區(qū)別，怎么理解？
紙質(zhì)材料里的p（R）指什么？R是風(fēng)險(xiǎn)吧？
例題2為什么說(shuō)是用△法是低估風(fēng)險(xiǎn)？如果用△-gamma法，long call 的gamma為正，則減去一個(gè)正數(shù)，var隨之減小，則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比△法估計(jì)的小，△法應(yīng)該是高估風(fēng)險(xiǎn)才對(duì)？（例題1？）
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解overstate在 prob of low opyion values?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這里是說(shuō)garch模型能有均值復(fù)歸的作用嗎？高的，后面就會(huì)跟著低的，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這種題考試是按5'6之間插值嗎？還有目前一級(jí)考試100個(gè)數(shù)，95%var是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)取，倒六還是5呢？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，在蒙特卡洛方法中，我們需要有正態(tài)分布結(jié)果的假定嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這里gamma是好處，對(duì)于價(jià)格變化是有利于long方，但是對(duì)于var計(jì)算，是減少var值，這種理解對(duì)嗎?有沒(méi)有什么特例?謝謝
老師您好。視頻中的定義 可轉(zhuǎn)債是一種債券在一定條件下可以轉(zhuǎn)化為公司對(duì)應(yīng)的股票，當(dāng)股價(jià)上漲進(jìn)行轉(zhuǎn)化。當(dāng)股價(jià)低不會(huì)轉(zhuǎn)化.'' 那么為什么不是B呢？股價(jià)高更容易轉(zhuǎn)換 。 謝謝
Cont'd是什么意思？
程寶問(wèn)答
