金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)，vaR和 E S的假設(shè)中，人們是risk-neutral的嗎？
第28題 這道題可以用考慮均值的那種方法去算嗎？如果用考慮的方法去算，那兩個(gè)波動(dòng)率的比例是多少啊？
評(píng)級(jí)上調(diào)也可以從investment gade.調(diào)到speculative garde嗎？那speculative gade 與investment gade之間有什么區(qū)別嘛
用BIA算出來(lái)為什么是8.3呢？
76這道題為什么0.0002要開根號(hào)
有分紅的情況下不是e^-qt*N（d1）嗎？為什么答案的公式不太一樣？
老師，那個(gè)百分之十為什么不用了？
這道題里為什么不需要考慮option是買還是賣呢？買的話 gamma為正，賣就是負(fù)，答案就變成無(wú)法確定了？
22.題 老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，就是我這題用的另外一個(gè)公式算的 答案怎么=5.99了 E D=（△P/P)/△r
老師，第81題目DV01對(duì)沖用面值，為什么久期的對(duì)沖用現(xiàn)值啊
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，平方根法則的定義，公式是什么？好像每次算的方式都不同
Gaussian copula是講什么的呢？
老師，能把historical-based approach、parametric、nonparametric、VaR、implied volatility based approach等誰(shuí)包含誰(shuí)，詳細(xì)的說(shuō)一下嘛
20題0.23次方為何
18題為何求一天Var解析里不能直接除以根號(hào)250
程寶問(wèn)答
