spot rate怎么算的？就是一個報價嗎？
ytm可以看成某種spot rate的平均，那spot rate和coupon rate有什么關(guān)系嗎？比如說coupon rate = 2% 的債券比4%的債券在t = 1/2的時候spot rate 更高？
如果說duration和convexity可以代入泰勒展開式來計算price，那么effective duration和effective convexity有哪些應(yīng)用呢？
YTM = coupon rate， p0 = par 能數(shù)學(xué)推導(dǎo)一下嗎？ 謝謝
pmt3，1/y2，fv100，n3，怎么計算出的p=102.8839？可否寫一下式子，謝謝！
1.這道題 在計算carry-roll-down時 為什么在P&L變化中要加1。 2. 在加入spread后，為什么要使用每一個復(fù)利周期的遠(yuǎn)期利率+spread 的形式計算，不可以直接用即期利率進(jìn)行計+spread進(jìn)行計算，是因為在即期利率包含的各復(fù)利區(qū)間spread不一樣的么，但是我看公式貌似也沒體現(xiàn)spread的不同.
28:32。老師您好，請問敞口是指什么？視頻中的PDw等價于WCDR對嗎？謝謝
這里老師是不是講錯了，應(yīng)該是mac.D=D*x(1＋y)吧
債券的定價指的是息票率是多少，估值是當(dāng)前交易價格是多少嗎？
54:49 秒, 用delta neutral的技術(shù)另那個部分等于0。這里的意思是假設(shè)這個部分為0？實際上S是無法預(yù)測的，所以是因為無法預(yù)測所以采用這個技術(shù)？（弄這一步的原因是？）
老師 在核心100知識點117page 里 說了 有效久期對沖 他說在小的平行變動的時候可以用標(biāo)紅的公式，這個意思也就是說 公式里的久期不包含有效凸度的值對么？如果要是韓權(quán)的債券較大幅度變動情況下，怎么對沖？
請問short option和long option在in the money時的delta都是1嗎
請問，股票的var為何不需要考慮均值？如何判斷是相對var還是絕對var
V1\V2映射到U1/U2的是什么？是V分布中1%面積？為什么找到的對應(yīng)U1/U2都是1%的位置，分位數(shù)都是2.33？ 還是說比如第二次我找到的V分布中5%對應(yīng)的U又和上面的U1/U2不是同一個分布？那么草帽型的組合U就有很多個？ 不是特別理解，懇請解惑。
請問計算在險價值的時候，z值都是單尾的對嗎？因為var只發(fā)生在左側(cè)，這樣理解對嗎？
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