92想知道具體的分析思路
81題想知道具體的分析思路特別是ACD
18題想知道具體的計算過程
14題 想知道這個題怎么分析
第十題A選項難道不是錯在主權(quán)評級上嗎，老師解析說的不是這個
老師可以解釋下VARs為什么是這么求嗎，一下子理解不了
老師，請問這個35題當中，對美式看跌期權(quán)來說，當Dt=0時是出于ITM的呢？
老師請問題目中p=d=0.5中的p和d是什么意思？（不是probability of up/down movement嗎，為什么還要再算呀
請問下Q83題為什么第二年b變成d的違約概率包含在計算中？
第82題當中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個第82題中老師說的是 第收益第95大得數(shù) 而這個第53題如果按照老師所說的 那第95大的數(shù)就是 負百分之4了 而不是負百分之四點七 這樣就和答案沖突了
第82題當中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個第82題中老師說的是 第收益第95大得數(shù) 而這個第53題如果按照老師所說的 那第95大的數(shù)就是 負百分之4了 而不是負百分之四點七 這樣就和答案沖突了
老師，為什么期權(quán)是非線性產(chǎn)品，而期貨是線性產(chǎn)品？
老師，這道題怎么做啊，答案提后一步看不懂
這道題D選項說的是更愿意本幣違約而不是本幣貶值，這和前面說的用外幣融資有什么關(guān)系？借的外幣怎么變成本幣違約了？應(yīng)該是外幣違約?。?
老師，二叉樹方法對于歐式期權(quán)和美式期權(quán)有什么不同嗎？
程寶問答
金程問答