金程問(wèn)答
期權(quán)百題66題，計(jì)算組合的VAR為什么不用把各自資產(chǎn)的VAR乘以相應(yīng)的投資比例？
期權(quán)部分百題65，老師講解時(shí)想拓展callable bond,但視頻沒(méi)說(shuō)完就斷了，最后結(jié)論是什么？callable bond的Var值是增加了的吧？
老師，什么時(shí)候EWMA模型和GARCH（1，1）模型是一樣的，長(zhǎng)期方差為0的時(shí)候嗎？
一級(jí)押題84題的疑問(wèn)，本題要計(jì)算當(dāng)前的相關(guān)系數(shù)的，給了表格和t-1天的相關(guān)系數(shù)； 1. 通過(guò)EWMA模型計(jì)算t天的波動(dòng)率時(shí)候，為什么波動(dòng)率使用的t-1 天的，收益卻用的是t天的；為什么不使用t-1天的波動(dòng)率和收益來(lái)計(jì)算出t天的波動(dòng)率？（題目表格的空白處）； 2. 押題答案計(jì)算stock x的 t 天波動(dòng)率，用的是t天的收益率-10%，但再計(jì)算stock y 的t天波動(dòng)率時(shí)候使用的是t-1天的波動(dòng)率-0.1%，而不是使用和stock x 一樣使用t 天的2%； 3. 視頻講解中使用
94題想問(wèn)一下這個(gè)題怎么分析呢？
為什么不能用這個(gè)公式求出來(lái)？
壓力測(cè)試需要用歷史的數(shù)據(jù)嗎
為什么從20%可以得到d=1.2，u=0.8？
為什么S大于K的概率是D2？
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因?yàn)樗膗和d相乘不等于一造成的。也就是說(shuō)它的上漲和下跌的幅度不相同的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生這樣的選擇？
這題怎么寫(xiě)?
這題怎么寫(xiě)?
34題怎么分析呢？
97題怎么分析呢？
77題怎么分析呢？
程寶問(wèn)答
