共享貨幣不是能減少違約的發(fā)生嗎？因?yàn)椴荒軉畏矫嬗∝泿?，那為什么C選項(xiàng)是錯(cuò)的？
收益率和價(jià)格為什么是方向變動(dòng)呢？
假設(shè)第二十六題的題目并沒有出錯(cuò)，那答案是不是應(yīng)該選A？
老師，long call時(shí)候delta otm時(shí)候是0，atm時(shí)候是0.5，itm時(shí)候是1；可以再說一下short call,long put,short put分別在otm,atm,和itm時(shí)候的取值嗎，謝謝！
老師，選擇B原因?yàn)镻utable bond 的價(jià)格比callableBond 的貴，所以收益率低，那么A不就是說potableBond 比callable bond 貴嗎？ A 為什么不對呢
7題，可以設(shè)為108X1+104（1-X2）=100嗎
這道題為什么要除以252根號(hào)里面？是因?yàn)椴▌?dòng)率是annualized年化的緣故嗎
如果用e^（r-q）t算以下這個(gè)題目，就根本得不出答案啊
老師，中文書這里這個(gè)求VaR的方法中，dy和ds分別指什么
這個(gè)公式是求delta的通式嗎
可以具體講一下90嗎
第9題中的第四點(diǎn)中，detla跟二叉樹有什么必然聯(lián)系嗎？為什么說二叉樹會(huì)表示detla的改變呢？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)是少見但大損失，那市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
為什么本息剝離債的流動(dòng)性會(huì)比較好呢？coupon bond也是在付息日可以收到coupon的啊
D選項(xiàng)，老師自己都說了，在at the money的時(shí)候，theta最大值啊，D不是對了嗎？還有一個(gè)問題，在ATM時(shí)，theta最大，假設(shè)theta為-9，OTM時(shí)為-1，但是按照大小來說，-1>-9，這到底是怎么比較什么時(shí)候最大啊
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