為什么這里算deltaA和deltaL時(shí)，前面要用負(fù)的久期？
這里為何上課老師說要用0.001791乘（1后面12個(gè)0）？沒太聽懂
這個(gè)55題，周老師和百題老師解析的也不一樣，c選項(xiàng)百題里面老師說expected loss是考慮了correlation的，EL(p)=EL1＋EL2＋EL3，但周老師在押題解釋EL=PD*LGD*EAD這個(gè)公式里面沒有相關(guān)性。。這里又該怎么理解呢
老師，這個(gè)題目可以當(dāng)成貸款組合求出方差嗎
這個(gè)題目為什么不能這樣做？
但是負(fù)數(shù)比0的影響更小啊
The interest cost 這里的interest是指什么？對(duì)沖的不是delta嗎，怎么還有interest？
請(qǐng)問老師，A中選項(xiàng)說股票價(jià)格布朗運(yùn)動(dòng)，C中說股票價(jià)格正態(tài)分布，請(qǐng)問兩個(gè)不矛盾嗎？謝謝老師
key rate ’01的定義是什么啊
請(qǐng)問long callVaR值是第一個(gè)式子，那short call的VaR值是第二個(gè)式子嗎？ 忽略二階項(xiàng)，short call的VaR值是負(fù)數(shù)？其實(shí)就是收益？沒有損失？
老師這道題的D為什么不對(duì)，我覺得A和D的意思差不多或者說一樣，只是理解相反
老師，我想問問這個(gè)delta-gamma方法計(jì)算，為什么說對(duì)mbs和可贖回債券利率下降時(shí)，不會(huì)呈現(xiàn)漲多跌少的狀態(tài)呢？ 凸性小于0是長(zhǎng)啥樣的呀？求解
老師，能解釋一下為什么short term 的時(shí)候，GAMMA比較大呢（long option）？
股票價(jià)格跌至1不是deep out of the money call嗎deita應(yīng)該趨近于零啊
請(qǐng)問第36題，如果是non-statistical testing,那怎么又會(huì)可以characterize magnitude of the extreme loss tail呢？這個(gè)不需要statistical testing得出來嗎？ 謝謝
程寶問答
金程問答