什么叫因為有coupon 所以麥考利久期<1.5
那考慮這三個之外，還會考慮什么嗎
老師好，這個求U和P的方式我沒見過，是只要知道期初價格期末價格就可以用還是另有其它條件才能這樣簡算？經(jīng)典題第一二道的U和P為什么沒有用這種方式求呢？
這里1/y 推DV01怎么推的啊
為什么一家公司發(fā)行債券是永遠都是平價發(fā)行
請老師講解一下這道題
這個知識點在哪里講的
BSM里面的波動率是歷史波動率嗎？那為什么D選項又提到了BSM假設成立時隱含波動率的特征
什么模型里波動率是隱含波動率？
能再解釋一下各個選項嗎？可以講講隱含波動率的重點考點嗎？
這道題沒給表，那計算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
老師bootstrap用的都是歷史的數(shù)據(jù)嗎
信用遷移是不是既包括向上也包括向下？如果他只說信用變化是不是也不能說明違約了，不能代表收益呢？
請問c d選項
老師，這個地方推導的不對吧
程寶問答
金程問答