老師，這里查表差的是標準正態(tài)分布表嗎， Z-table? 然后d1 and d2, 這里指的是距離均值也就是0的距離嗎，最終的出來的是面積，對不對？
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請驗算下。另外，這兩個公式為何是一致的，煩請指導下？謝謝
這里我有個疑惑，對于一個holder，收益率比債券價格更重要對嗎？因為反正最后都是按bond面值還本金的
這邊說了句對D求導得出C的公式，可是完全理解不了怎么轉的，麻煩再仔細說下
一直從數(shù)理的角度說convexity是個二階導，可不可以從金融或經(jīng)濟學的角度解釋下convexity的定義、形成以及影響？
定價時間變了后，這里carry-roll-down的coupon收了2次是2塊，為啥只加1？另外carryrolldown的定義是價格變動，那之前那筆coupon收了3塊，這里少收了1塊，實際是不是應該-1？
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權組成一個無風險組合嗎？
很好奇，這個老師這個地方到底在說什么，完全串不起來，是只有我聽不懂嗎
老師，你這里計算沒有按照公式來啊。根號內都是標準差，你為何都是平方呢。然后里面也沒有加號。然后你哪里來2呢？你這里里面的計算，反而像是組合方差是怎么計算的，各個的權重*方差+2*相關系數(shù)*各自標準差
這老師為什么口誤這么多？一句話，這里錯了那里不對，很影響聽課體驗
操作風險和壓力測試老師講的特別水，講課沒有邏輯，停完云里霧里
還是現(xiàn)金流，希望類似的題都能講清楚。請問這么理解對不對：投資人A買了面值1000的國債，所以現(xiàn)金流入，fv為正；A在期初要把錢借出給衙門，所以現(xiàn)金流出，pv為負；同時，因為A借錢給衙門，會定期收到還回來的利息，所以現(xiàn)金流入，pmt為正。這樣理解對嗎？
希望能把現(xiàn)金流講清楚，不然基礎不牢做題白做。請問這么理解對不對： A發(fā)行面值1000的債券，目的是向B借錢，所以現(xiàn)金流出，fv為負；A的債券買了個好價錢，借到了錢，所以現(xiàn)金流入，pv為正；同時，因為A借到了錢，要定期支付B利息，所以現(xiàn)金流出，pmt為負。也就是說，pmt和fv都是同向，但是pmt和pv永遠反向。是這個意思嗎？
C哪里錯了？
為什么load(d)的違約概率不用1-e^(-1%*1)呢。我知道期限相同，但是公式不是1-e^(-λt)嗎
程寶問答
金程問答
