100咋來的？
B不同置信水平的VaR怎么轉(zhuǎn)換，之前的回答沒看懂
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度怎么理解t越小，theta越大?因?yàn)榭斓狡诘膐ption變動(dòng)更劇烈？
老師我這么理解有沒有問題：delta等于變動(dòng)1單位S時(shí)option變動(dòng)的幅度，如果delta=0.5，則option變動(dòng)幅度=0.5XS變動(dòng)幅度，這時(shí)候要對(duì)沖1份option的變動(dòng)，所以只需要0.5份的S。
short option不應(yīng)該是個(gè)負(fù)號(hào)嗎
這里是用歷史數(shù)據(jù)求未來？這樣合適嗎？是不是有什么假設(shè)
老師，這里R的下標(biāo)為什么不可以直接是i, 而是要n-i??？這是有什么特殊含義嗎？可以舉一個(gè)樣本數(shù)據(jù)例子來解釋下這兩個(gè)的區(qū)別嗎？麻煩了
老師，可以解釋一下這里9.2是怎么計(jì)算出來的嗎？看了另一個(gè)答案，說是需要see the tail 5% 作為一個(gè)整體。但是不知道各個(gè)的比例我馬上是4%/5% is for 10mm and 1%/5% is for 6mm? why?
老師，關(guān)于次可加性，課件上說的也是not greater than, 也就是小于等于。麻煩確認(rèn)下？組合的風(fēng)險(xiǎn)是小于等于the sum of the risk measures of A and B
這里的公式里面還有一個(gè)r, 和前面的Rf 是同一個(gè)東西嗎？ 如果是的話，那么自變量和因變量包含同一個(gè)元素
計(jì)算帶有紅利的D1 AND D2的時(shí)候是不是s0 and r-q的部分都要加上？這道題因?yàn)椴恢兰t利率，座椅直接作用在S0上。但是要是知道了紅利率是不是股價(jià)和r都是要作用的呢？
為什么給紅利折現(xiàn)的時(shí)候沒有乘以半年的時(shí)間呢？
為啥term越短，gamma越大呢？麻煩從經(jīng)濟(jì)含義講解一下，謝謝
d1 and d2 有什么經(jīng)濟(jì)含義嗎？為什么他們是服從正態(tài)分布的呢？假設(shè)里只是說股價(jià)符合對(duì)數(shù)分布，收益率符合正太分布.
C選項(xiàng)里，delta和P之間，我看公式?jīng)]覺得有關(guān)系，這邊麻煩解釋下？
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