老師，如果用二叉樹計算delta ，有分紅，怎么處理？
hazard rate可以這么簡單粗暴求平均的嗎，這題我覺得先用1.5%算2-3年的違約概率，也就是e^(-1.5%*2)-e^(-1.5%*3)再算3-5年的違約概率，1-e^(-2.5%*2)，兩個相加，結(jié)果是0.063219，這樣有什么不對嗎
CDs的好處和外出有哪些
對沖rho
按照課件和原版書的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來干嘛？
C為什么對，C是什么意思？
這里的數(shù)字代表份，正負(fù)號代表多空。因為題目只問了多空，所以只需要根據(jù)正負(fù)號判斷就可以了，對吧？
按照答疑用計算器的結(jié)果是0.03985？已經(jīng)多次檢查了，數(shù)字沒有錯，為什么答疑的計算結(jié)果不是這個？？？
第三條里的yield是持有至到期收益嗎，為什么可以直接用rate加權(quán)算
能把利率對期權(quán)價格影響的圖畫一個給看看嗎？
老師，這幾個價格我不太明白，第一，什么都不變只是時間推移，由100.35變成100.55，但是100.35＊（1+（0.8+0.3%）＊0.5）不等于100.55？第二，期末101.24是指什么時候的
老師這題算出來是A啊
老師算了幾遍都是A 和你公式列的也一樣
用這個方法e^-1.9%*2-e^-1.9%*5得不出答案的問題在哪里？
溢價債券的coupon比yield大嗎
程寶問答
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