金程問(wèn)答
A怎么錯(cuò)了呢，沒(méi)明白
為什么使用的是第0天和第1天的情景呢
第一種方法什么意思，$3.5是哪里來(lái)的
美元久期不是也要乘價(jià)格嗎，所以應(yīng)該和DV01一樣呀，為什么說(shuō)也隨期限增加呢
為什么計(jì)算方差不考慮權(quán)重了呢
老師好 請(qǐng)問(wèn)可以講解一下老師畫的這個(gè)半圓圖像嗎
老師好 請(qǐng)問(wèn)FV是future value 還是face value的意思
這里應(yīng)該是一階導(dǎo)數(shù)加上二階等于12.73，加上原來(lái)的債券價(jià)格78.75。而不是一階導(dǎo)數(shù)是12.73，二階導(dǎo)數(shù)是78.75
老師好，請(qǐng)問(wèn)ie后面那句話是什么意思嘞
老師delta normal是怎么計(jì)算var值的呀？ 有具體的推導(dǎo)公式嗎
老師好可以再講一下 可贖回債券的負(fù)凸性嗎
這頁(yè)ppt對(duì)vasicek model 的講解真的聽不懂，包括前面這個(gè)模型的一些內(nèi)容
聽不懂這里在講什么？
如果是半年附息，為什么n=8，不是應(yīng)該n=16嗎?
為什麼老師for variance 計(jì)算跟答案計(jì)算是對(duì)不上的...
程寶問(wèn)答
