金程問(wèn)答
為什麼GDP 和 interest rate 不用減去risk free rate. 公式裡的因素不是這樣寫(xiě)嗎Rf+ Bx「E(R1)-Rf] +….？
老師，這兩道題為什么一道考慮了遠(yuǎn)期匯率變化一道沒(méi)有呢？圖里面這道題我還用兩個(gè)國(guó)家的利率算了他們對(duì)應(yīng)期限的遠(yuǎn)期匯率來(lái)做，結(jié)果錯(cuò)了。所以是題目給了遠(yuǎn)期匯率才考慮嗎？
為什么按計(jì)算器的時(shí)候fv＝0
老師，這一題的AD兩個(gè)選項(xiàng)麻煩能解讀一下么？謝謝
老師C是什么意思
老師解釋一下A吧
為什么這個(gè)swap rate等于bid和ask的平均數(shù)，這個(gè)在哪講到了，可以講一下這個(gè)題的思路嗎，為什么又開(kāi)了一個(gè)新的互換呢？
capm中有風(fēng)險(xiǎn)愛(ài)好者嗎
為什么這里不用再加上risk free rate
老師，根據(jù)學(xué)過(guò)的capm圖像，它的橫坐標(biāo)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，縱坐標(biāo)是收益，圖像不是表示了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貝塔越高，收益越高嗎？
想問(wèn)一下once a trade occurs 和once a bid/offer occurs 這兩個(gè)表述有什么區(qū)別
德國(guó)金屬公司賣(mài)石油，擔(dān)心油價(jià)上漲，所以對(duì)沖期貨應(yīng)該是選擇價(jià)格上漲我掙錢(qián)的（long future），0時(shí)刻約定以F01價(jià)格買(mǎi)石油，在1時(shí)刻以F11價(jià)格short future，做平倉(cāng)處理。既然這樣，1、難道不應(yīng)該是-F01+F11-F12+F22......？2、跟市場(chǎng)是backward還是contango有什么關(guān)系??？
老師，這個(gè)Stack我算是徹底沒(méi)明白。以德國(guó)金屬公司為例，市場(chǎng)是backward的。我的問(wèn)題有3個(gè)。1現(xiàn)貨高于取貨價(jià)格，此時(shí)策略是否是賣(mài)現(xiàn)貨買(mǎi)期貨，如果是的話那1時(shí)段到期時(shí)如何平倉(cāng)？roll下去。
標(biāo)的資產(chǎn)是股票時(shí)：利率上升，看漲期權(quán)價(jià)值上升，看跌期權(quán)價(jià)值下降。標(biāo)的資產(chǎn)是債券時(shí)：利率上升，看漲期權(quán)價(jià)值下架，看跌期權(quán)價(jià)值上升，是這樣嗎
這兩個(gè)是同類(lèi)型題目，都是先計(jì)算dirty price ，為什么第一張圖片里n=10，截止到了結(jié)算的期數(shù)，但第二張截圖里 n等于7 加上了結(jié)算前到零時(shí)課刻的一期，為啥呀
程寶問(wèn)答
