任何情況下，計算置信區(qū)間都是關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤么
題目中哪里說到：it is not synthesized with S&P 500了
老師說的是老的蒙特卡洛模擬不能給路徑依賴產(chǎn)品定價嗎
regression的lag value是什么
為什么333 334是雙尾，335是單尾
老師系數(shù)和小于1系數(shù)是不是也許不會小于1啊
為什么系數(shù)和小于1代表協(xié)方差平穩(wěn)呢？
三個問題。特定風(fēng)險是指的哪些非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？國際形勢自然災(zāi)害這些不是可以依靠保險對沖點嗎？非系統(tǒng)性風(fēng)險有啥例子嗎？
為什么是減去max（St-k）？
麻煩老師解答一下，謝謝啦
公式里的基礎(chǔ)預(yù)測值是rf，這里給出的那個預(yù)測值實際上就是這個行業(yè)的無風(fēng)險利率嗎
capm的假定就是威廉夏普提出那個假定嗎
請問解析里的正負(fù)號有什么規(guī)則和含義嗎
CML線上Borrowing的點，也算是有效前緣嗎？ 不是只有曲線上的點才是有效前緣嗎？
什麼是The mean-variance efficient market portfolio
程寶問答
金程問答