為啥老師說r即期利率和d折現(xiàn)因子互為倒數(shù)
一個連續(xù)復(fù)利，一個半年付利，能直接減嗎？？？
為什么p不是等于題目所給出的80%
一年期期權(quán)到期，盈利30-10=20，算上無風(fēng)險利率折現(xiàn)不應(yīng)該是價值＜20嗎？
老師怎么區(qū)分本幣和外幣呢
老師，這個49題，為何long call option對應(yīng)的是delta和gamma，short put 對應(yīng)著vega。這個D選項(xiàng)，為什么是short delta和short vega呢？
老師，我想問一下我們知道delta和gamma大于或者小于0只取決于long或者short，那Vega是否也是如此？
Risk Metrics是啥樣的
凸性不是等于Δp/p除以Δy2嗎，為什么不能用（100.1740-100）/100/（0.11%）2
Delta-normal method需要正態(tài)分布作為前提嗎
老師請問usd per eur和usd/eur 和usdeur是一樣的嗎？
為什么是取30年和初始時間的value？而不是取30年和10年期的數(shù)據(jù)呢？題目說的1bp變化，不是10年期的利率到30年變化1bp嗎
老師，我想問一下，theta隨著時間發(fā)展，貶值速度越來越快，option價值越來越小。但是，不是在atm時theta絕對值最大，也就是說option的貶值最快嗎，那么in the money和atm之間theta的變化區(qū)別是什么呢？以及T時刻在option中一般是指的ATM還是ITM？
老師，請問delta不是也是在atm時對標(biāo)的資產(chǎn)的價格變化最敏感，也就是風(fēng)險最大嗎，為什么不選delta
老師，38題的B選項(xiàng)是個啥意思呀？不太懂
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